La tracking error permet de juger de la qualité d'un fond gestion en comparant l'écart type de ses rendements avec son indice de référence. Elle détermine la volatilité théorique d'un fond avec celle de son indice de référence. On peut ainsi savoir grâce à la tracking error quels sont les fonds ayant un rendement moyen proche ou éloigné du benchmark.
Plus la tracking error est faible plus le fonds ressemble à son indice de référence en terme de risque.
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